期权交易策略的夏普比率如何计算和应用?​
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期权 期权交易策略 夏普比率

期权交易策略的夏普比率如何计算和应用?​

叩富问财 浏览:205 人 分享分享

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夏普比率(Sharpe Ratio) = (策略年化收益率 - 无风险利率) / 年化波动率

发布于2025-5-29 11:17 郑州

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期权策略的夏普比率计算方法?
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期权策略的夏普比率计算规则及阈值设定?
计算:(策略年化收益-无风险利率)/年化波动率,衡量风险调整后收益。阈值:不同机构设定不同(如对冲基金通常要求≥1,公募≥0.5),需结合策略类型动态调整。
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夏普比率的计算公式是(投资组合预期收益率-无风险利率)/投资组合标准差。其中,预期收益率是投资组合未来可能获得的平均收益率,无风险利率通常用国债收益率等近似替代,标准差衡量投资组合收益...
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