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您好，当拥有100万资产配置稳健基金时，计算产品的风险调整后收益能帮助我们更全面地评估基金表现，它不仅考虑了收益，还考量了所承担的风险。常见的风险调整后收益指标有夏普比率、特雷诺比率等，下面为你介绍它们的计算方法。
常见风险调整后收益指标的计算
夏普比率：计算公式为（基金平均收益率 - 无风险利率）/ 基金收益率的标准差。其中，基金平均收益率是一定时期内基金收益的平均值；无风险利率通常采用同期国债利率；基金收益率的标准差反映了基金收益的波动程度，即风险大小。比如，某稳健基金过去一年平均收益率为5%，无风险利率为2%，收益率标准差为3%，那么夏普比率=（5% - 2%）÷ 3% = 1。夏普比率越高，说明在承担相同风险的情况下，基金获得的超额收益越高。
特雷诺比率：计算公式为（基金平均收益率 - 无风险利率）/ 基金的系统性风险（β值）。β值衡量了基金相对于市场的波动程度，若β值大于1，表示基金波动比市场大。假设上述基金β值为0.8，特雷诺比率=（5% - 2%）÷ 0.8 = 3.75%。
总结来讲，夏普比率和特雷诺比率是常用的风险调整后收益计算指标。要是你想进一步了解如何根据这些指标选基金，欢迎您点击右上角联系我，我来给你详细讲讲！
发布于2025-5-27 11:45
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