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风险评估应用：设定影响债券价格的关键变量（如市场利率、信用利差、波动率等）的概率分布。通过计算机模拟，随机生成大量这些变量的取值组合，每种组合下计算债券价值 。多次模拟后，得到债券价值的分布情况，可分析债券价值的均值、方差、分位数等统计量。例如，计算出债券价值的 95% 分位数，可了解在 95% 的置信水平下债券价值不会低于该值，评估债券价值的波动范围和潜在损失风险 。还可通过模拟不同变量变化对债券价值的影响，分析各风险因素的敏感性 。
定价应用：根据模拟得到的债券价值分布，计算债券的期望价值，以此作为债券的理论价格 。考虑债券的现金流和期权等特征，在每次模拟中按照相应规则计算债券价值。如对于可赎回债券，在每次模拟利率路径下，判断是否触发赎回条款，计算相应现金流和价值 。通过大量模拟，综合考虑各种可能情况，得出更准确的债券定价 。
发布于2025-5-26 14:29 武汉
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