资深杨经理
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作用解析
1.风险调整后收益的核心指标
信息比率（IR）衡量策略超额收益（相对于基准）的稳定性，公式为：IR=超额收益标准差超额收益均值
高 IR 表明策略在承担单位主动风险时能获取更高超额收益，适用于评价主动管理策略（如多因子选股）。
2.策略有效性的横向比较
用于对比不同策略或基金经理的能力，IR>0.5 视为优秀，IR>1 则为顶尖水平（例如巴菲特的长期 IR 约 0.7-1.0）。
3.资金配置的决策依据
高 IR 策略可分配更多资金，低 IR 策略需优化或淘汰，帮助构建高效投资组合。
应用场景
策略迭代：通过 IR 评估因子组合或参数调整后的效果提升。
基准选择：IR 依赖基准合理性，需根据市场环境选择恰当基准（如沪深 300、标普 500）。
发布于2025-5-22 01:59 武汉
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