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设定压力情景：模拟极端市场条件，如股票市场大幅下跌、波动率急剧上升、流动性突然枯竭等情况。可以根据历史上的重大市场危机事件或通过对市场数据的分析来确定压力情景的参数，如设定股票指数在短期内下跌 30%、波动率翻倍等情景。
运行策略并观察结果：将量化交易策略在设定的压力情景下进行运行，观察策略的各项指标变化，如收益率、最大回撤、持仓情况、交易信号的有效性等。分析策略在压力条件下是否能够保持稳定，是否会出现大幅亏损或无法正常执行交易等情况。
评估与改进：根据压力测试的结果，评估策略的抗风险能力。如果策略在压力情景下表现不佳，找出导致问题的原因，如风险控制机制不完善、对极端市场情况的适应性不足等，并针对性地对策略进行改进和优化，如调整仓位控制、加强止损机制、增加对市场极端情况的判断逻辑等。
发布于2025-5-22 01:55 武汉
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