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跟踪误差控制：确保 ETF 投资组合能够紧密跟踪目标指数，通过优化成分股的选择和权重配置，降低跟踪误差。可以使用量化模型对跟踪误差进行实时监控和调整，及时发现并纠正可能导致跟踪误差扩大的因素。
风险控制：利用量化模型评估 ETF 投资组合的风险水平，设定合理的风险指标和止损止盈点。例如，通过计算 VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等指标来衡量投资组合的潜在风险，并根据市场情况和投资者的风险承受能力进行动态调整。
套利机会捕捉：关注 ETF 市场价格与净值之间的折溢价情况，以及不同 ETF 之间的价格关系，寻找套利机会。当出现套利机会时，利用量化交易策略快速执行套利操作，以获取无风险收益。
发布于2025-5-22 01:55 武汉
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