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核心指标
波动率与最大回撤：组合波动率低于成分股平均波动率，表明分散化有效；最大回撤反映极端风险分散效果。
相关性分析：
计算组合内股票的两两相关系数均值，若显著低于 1，说明分散化较好。
行业 / 风格因子暴露：通过多因子模型分析组合在市值、价值、成长等因子上的集中度，避免过度暴露于单一风险源。
有效前沿（Efficient Frontier）：比较组合在风险 - 收益空间中的位置，若接近有效前沿，说明分散化效率高。
信息熵：衡量组合权重分布的均匀性，熵值越高（权重越分散），分散化程度越好。
工具与模型
风险平价模型：直接以风险分散为目标优化权重。
因子模型：如 Barra 模型，分析组合在宏观、行业、风格因子上的分散性，避免因子过度集中。
压力测试：模拟极端事件（如市场暴跌）下组合的回撤，评估分散化对尾部风险的抵御能力。
发布于2025-5-22 01:30 武汉
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