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1. 风险平价策略（Risk Parity）
逻辑：通过调整各市场资产权重，使组合中各市场对总风险的贡献相等。
公式：wi=∑(1/σi)1/σi
其中 σi 为市场 i 的波动率，权重与波动率成反比，确保低波动市场配置更高比例。
2. 最小化相关性策略
步骤：计算各市场间的历史相关性矩阵；
使用二次规划求解权重，最小化组合整体相关性（目标函数：minwTΣw，其中 Σ 为协方差矩阵）。
3. 动态再平衡策略
触发条件：
单一市场头寸偏离目标权重超阈值（如 ±15%）；
市场间相关性突破历史分位数（如高于 0.7 时减少配置）。
发布于2025-5-22 01:19 武汉
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