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股票
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运作模式
1.策略类型
市场中性：做多低估值股票，做空高估值股票，对冲市场贝塔风险，赚取阿尔法收益（如统计套利）。
趋势跟踪：使用 CTA 策略，通过动量因子捕捉股票指数趋势（如做多沪深 300 股指期货）。
2.流程分工
研究部：开发因子、测试策略；
交易部：执行算法交易，优化订单路由；
风控部：监控杠杆率、最大回撤、流动性风险。
风险管理
1.风险指标监控
每日计算夏普比率、信息比率、最大回撤，设置预警阈值（如最大回撤超过 8% 自动减仓）。
2.分散化与对冲
投资组合覆盖不同行业、市值风格、市场（A 股 + 港股 + 美股），用股指期货、期权对冲系统性风险。
3.压力测试与应急计划
模拟 1987 年股灾、2020 年疫情暴跌等极端事件，评估策略抗风险能力；预设流动性危机时的资产变现顺序（如优先卖出高流动性蓝筹股）。
发布于2025-5-21 17:35 武汉
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