如何构建基于决策树的股票量化交易模型?决策树的剪枝操作有何意义?​
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如何构建基于决策树的股票量化交易模型?决策树的剪枝操作有何意义?​

叩富问财 浏览:312 人 分享分享

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构建步骤:
数据准备:特征(如价格、成交量、财务指标)、标签(如未来 1 日收益率是否大于 0)。

划分训练集与测试集:通常按 8:2 比例拆分。

选择分裂标准:

分类树:使用信息增益(ID3)、信息增益比(C4.5)或基尼系数(CART)。

回归树:使用均方误差(MSE)最小化。

递归分裂节点:从根节点开始,选择最优特征和阈值分裂,直至满足停止条件(如最大深度、最小样本数)。

剪枝:去除过度拟合的分支,提升泛化能力。
剪枝的意义:
防止过拟合:避免模型学习到训练数据中的噪声(如偶然的价格波动)。

提升可解释性:简化树结构,使交易规则更清晰(如 “当 RSI>70 且成交量 > 均值时卖出”)。

降低计算成本:减少节点数量,加速预测速度(适合实时交易)。

发布于2025-5-21 15:29 武汉

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