资深安老师
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策略类型：多因子选股策略
运行周期：2022 年 1 月 - 2023 年 12 月
资金规模：初始 5000 万元，峰值 1.2 亿元
收益指标：
累计收益率：68.5%年化收益率：29.4%最大回撤：12.3%（2022 年 3 月市场暴跌期间）夏普比率：2.1索提诺比率：3.2信息比率：1.8
风险控制：
单只股票持仓不超过组合净值的 5%行业配置偏离基准不超过 10%每日最大亏损限额 2%市场极端波动时自动降低仓位
策略特点：
因子库包含价值、成长、动量、质量等多维度因子每周调仓一次，交易成本控制在 0.3% 以内采用风险平价方法进行组合优化实盘表现与回测结果拟合度达 85%
发布于2025-5-21 08:57 郑州
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