ptrade获取逐笔委托主要是开通实盘量化交易的权限，获取数据通过相关API接口调取，以下提供具体的获取代码，供参考，另外，大部分券商L2是不支持免费用，需要单独付费，但仔细寻找，还是有券商能免费提供，详询可以添加右上角微信，一对一解决你的问题。

get_individual_entrust- 获取逐笔委托行情
get_individual_entrust(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False)
使用场景
该函数在交易模块可用

接口说明
该接口用于获取当日逐笔委托行情数据。

注意事项：

沪深市场都有逐笔委托数据。
逐笔委托，逐笔成交数据需开通level2行情才能获取到数据，否则无数据返回。
当策略入参is_dict为True时返回的数据类型为dict，返回dict类型数据的速度比(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel类型数据有大幅提升。
参数
stocks: 默认为当前股票池中代码列表(list[str])；

data_count: 数据条数，默认为50，最大为200(int)；

start_pos: 起始位置，默认为0(int)；

search_direction: 搜索方向(1向前，2向后)，默认为1(int)；

is_dict: 返回类型（False-(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel; True-dict），默认为False；

返回
dict类型
正常返回dict类型数据，异常时返回None(NoneType)。

返回的数据格式如下：

{股票代码(str): [[时间戳毫秒级(int), 价格(float), 委托数量(int), 委托编号(int), 委托方向(int)], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}

{"600570.SS": [[20220913105747848, 36.16, 700, 5383145, 0, 4], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}

非dict类型
默认返回(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel类型，入参is_dict为True时返回dict类型。

1.(仅python3.11版本支持)DataFrame类型类型，异常时返回None(NoneType)
输出字段如下所示：

code: 代码(str)；
business_time: 时间戳毫秒级(int)；
hq_px: 价格(float)；
business_amount: 委托数量(int)；
order_no: 委托编号(int)；
business_direction: 成交方向(int)；
trans_kind: 委托类型(int)；
2.(仅python3.5版本支持)正常返回Pandas.panel对象，异常时返回None(NoneType)
Items axis: 股票代码列表(str)；

Major_axis axis: 数据索引为自然数列(DataFrame)；

Minor_axis axis: 包含以下信息：

business_time: 时间戳毫秒级(str:numpy.int64)；
hq_px: 价格(str:numpy.int64)；
business_amount: 委托数量(str:numpy.int64)；
order_no: 委托编号(str:numpy.int64)；
business_direction: 成交方向(str:numpy.int64)；
trans_kind: 委托类型(str:numpy.int64)；
示例
def initialize(context):
g.security = "000001.SZ"
set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
g.flag = False

def handle_data(context, data):
if not g.flag:
# 获取当前股票池逐笔委托数据
entrust = get_individual_entrust()
log.info(entrust)
# 获取指定股票列表逐笔委托数据
entrust = get_individual_entrust(["000002.SZ", "000032.SZ"])
log.info(entrust)
# 获取委托量
if entrust is not None:
business_amount = entrust.query('code in ["000002.SZ"]')["business_amount"]
log.info("逐笔数据的委托量为：%s" % business_amount)

# 返回字典类型数据
entrust = get_individual_entrust([g.security], is_dict=True)
log.info("逐笔委托数据为：%s" % entrust)
g.flag = True

发布于2025-5-20 20:27 长沙