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资深恬恬经理
股票
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您好，不同市场环境下套利案例的特点
牛市：溢价套利机会相对较多，市场情绪推动 ETF 市价高于净值。同时，期现套利也较为活跃，股指期货升水率扩大，提供了期现套利空间。
熊市：ETF 市价常低于净值，折价套利机会出现，但赎回股票可能面临流动性风险，因为此时成分股成交量往往低迷。此外，一些因成分股暴雷、退市等事件导致的 ETF 净值与市价偏离的事件套利机会可能增加。
震荡市：波动率升高，ETF 价格频繁波动，日内套利机会增多，高频 T+0 策略较为适用。跨市场套利在不同市场走势不一致时可能更为活跃，同一标的在不同交易所上市的 ETF 可能出现价差。
发布于2025-5-20 17:06 杭州
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