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超额收益的分解方法（如Brinson模型）如何应用于股票投资？​
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股票入门手册 股票投资

超额收益的分解方法（如 Brinson 模型）如何应用于股票投资？​

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首发 资深杨经理
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Brinson 模型将超额收益分解为资产配置效应、行业配置效应和证券选择效应 。以股票投资为例，首先计算基金组合和基准组合在各资产类别（如股票、债券、现金）上的权重差异，乘以基准组合中各资产类别收益率，得到资产配置效应 ；接着，计算基金组合和基准组合在各行业上的权重差异，乘以基准组合中各行业收益率，得出行业配置效应 ；最后，基金组合中各股票实际收益率与所在行业基准收益率的差异，乘以基金在该股票的权重，累加后得到证券选择效应 。通过这种分解，可清晰了解基金超额收益的来源，评估基金经理在资产配置、行业选择和个股精选方面的能力 。

发布于2025-5-20 09:09 武汉

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资深杨经理 303
#股票投资# @ 群友热聊中~

程老师 02:40

计算与应用：信息比率=（策略超额收益/跟踪误差），越高表示策略获取超额收益能力越强。​股票意义：可评估主动管理基金或策略相对于基准指数（如沪深300）的选股/择时能力。

雾里看花花在哪 02:40

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 02:40

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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