资深杨经理
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模拟极端赎回场景下的资产变现，可从多方面入手。
首先，设定极端赎回情景，如单日赎回比例达到基金规模的 20% - 30%，或连续多日累计赎回比例超 50%；
其次，考虑资产流动性差异，对不同股票按流动性分级（如大盘蓝筹股、中小盘股、流动性差的股票），分别设定不同的变现折扣率和时间周期，流动性差的股票可能需更长时间折价出售；
再者，结合市场环境，模拟在熊市或市场恐慌情绪下，交易量骤减、买卖价差扩大对资产变现的影响；
然后，通过压力测试模型计算资产变现后的资金缺口，评估基金是否具备足够流动性应对赎回；
最后，制定应急预案，如提前调整持仓结构，增加高流动性资产比例，或与金融机构协商融资渠道 。
发布于2025-5-19 22:33 武汉
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