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您好，多策略套利在 ETF 套利中的应用
1. 策略组合类型
跨市场套利 + 统计套利：同时操作沪深 300ETF（A 股）与富时 A50 期货（新加坡），利用汇率波动和指数时差捕捉价差，叠加 ETF 成分股配对交易（如茅台与五粮液）。
事件驱动 + 期现套利：在成分股分红、指数调仓等事件前，通过「买入成分股→申购 ETF→卖出期货合约」锁定基差收益，同时利用事件冲击产生的折溢价套利。
高频做市 + 趋势套利：做市商在提供流动性赚取价差的同时，结合 ETF 资金流向（如北向资金净流入）判断趋势，进行方向性套利。
2. 风险分散效果
相关性降低：多策略组合的夏普比率通常比单一策略高 30%-50%（如同时使用期现套利和跨品种套利，最大回撤从 8% 降至 5%）。
资金容量提升：单一策略可能受市场容量限制（如高频套利资金上限 1 亿元），多策略可容纳更多资金（如组合策略容量达 5 亿元）。
发布于2025-5-19 17:07 杭州
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