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你好，杠杆 ETF 套利的风险与收益特点
1. 杠杆机制放大波动
杠杆 ETF（如 2 倍做多券商 ETF）通过金融工具（如股指期货、期权）实现杠杆，净值波动是标的指数的 N 倍。
套利机会：当杠杆 ETF 溢价率超过杠杆成本（如管理费、借贷成本）时，可申购套利；折价时反向操作。
收益特点：潜在收益高（杠杆放大价差），但需承担杠杆成本（每日计提）。
2. 风险点
非线性损耗：杠杆 ETF 每日结算净值，标的指数波动越剧烈，净值与理论杠杆的偏离越大（如 “复利损耗”），可能导致套利逻辑失效。
高波动风险：标的指数单日跌幅较大时，杠杆 ETF 可能触发强平机制，套利仓位面临爆仓风险。
流动性风险：部分杠杆 ETF 规模小、成交清淡，买卖价差大，套利成本高。
发布于2025-5-19 16:44 杭州
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