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定义：
波动率倾斜（Volatility Skew）是指同一标的、相同到期日的期权，其隐含波动率随行权价偏离程度呈现不对称分布（如认沽期权 IV 高于认购期权）。
原因：
市场对下跌风险的担忧高于上涨（如股票市场的 “避险情绪”）；标的资产存在做空限制或杠杆差异，导致虚值认沽期权需求更高。
与波动率微笑的区别：波动率微笑针对行权价对称分布（如看涨 / 看跌期权 IV 均随偏离度上升）；波动率倾斜针对行权价非对称分布（如认沽 IV 显著高于认购 IV）。
发布于2025-5-18 16:39 武汉
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期权的历史波动率哪里可以查看？
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谁可以解释一下，期权隐含波动率高好还是低好？
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