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计算投资组合的整体波动率需要综合考虑组合中各资产的风险以及它们之间的相关性。首先需要获取组合内每只资产的历史收益率数据，计算出各自的波动率，也就是标准差。然后要计算不同资产两两之间的相关系数，这反映了它们价格变动的联动程度。
接着需要确定每只资产在组合中的权重。用资产权重、波动率和相关系数构建方差协方差矩阵，通过矩阵运算得出组合的整体方差。组合波动率就是这个方差的平方根。实际操作中可以使用Excel的MMULT函数或者专业统计软件来完成计算。
需要注意的是，这种方法基于历史数据，假设未来会延续过去的波动特征。市场环境变化时，实际波动率可能会偏离计算结果。建议定期重新评估组合波动率，特别是在调整持仓比例后。计算过程虽然有些复杂，但能帮助投资者更准确地衡量组合风险水平。
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发布于2025-5-14 15:43 武汉
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