在执行速度上,高频交易算法追求极致的低延迟,通常在微秒甚至纳秒级别完成交易决策与执行,依赖高速的硬件设备、专用的交易网络和优化的算法代码;普通算法交易对速度要求相对较低,一般在毫秒级别完成交易 。订单处理频率方面,高频交易算法频繁进行大量交易,一天内可能执行数万甚至数十万笔交易;普通算法交易的交易频率较低,以捕捉中长期趋势或特定交易机会为主,交易次数较少 。在策略复杂度上,高频交易算法多基于市场微观结构和短期价格波动,策略较为复杂且依赖实时数据;普通算法交易策略相对更侧重于宏观趋势、技术指标或基本面分析,策略逻辑相对稳定 。此外,高频交易对交易成本极为敏感,需通过微小的价格差异获利;普通算法交易对成本的敏感度相对较低 。
发布于2025-5-10 13:39 武汉

