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假设：
标的资产价格服从几何布朗运动（连续波动，无跳跃）。
无风险利率和波动率恒定。
无交易成本和税费，允许卖空且无限可分。
市场无套利机会。
局限性：
无法处理极端事件（如市场崩盘）。
忽略波动率曲面（假设波动率为常数）。
不适用于美式期权提前行权的场景。
发布于2025-5-8 22:00 武汉
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