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构建方式：可以通过买入一份较高行权价格的看跌期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的看跌期权来构建。或者买入一份较高行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的看涨期权（这种方式在标的资产价格下跌时，看涨期权价值都下降，但高行权价格的期权价值下降相对较少，低行权价格的期权价值下降相对较多，从而实现盈利）。
市场下跌时的作用：在市场下跌时，买入的高行权价格看跌期权或看涨期权价值上升，而卖出的低行权价格看跌期权或看涨期权价值下降，组合会产生盈利。但当股价下跌超过一定程度后，盈利会达到上限，因为卖出的期权会限制损失的进一步扩大。
发布于2025-5-5 12:18 郑州
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