日历价差策略是买入一份到期日较远的期权,同时卖出一份相同行权价格、到期日较近的期权(同类型期权,如都是看涨期权或都是看跌期权)。盈利逻辑在于利用不同到期日期权时间价值衰减速度的差异,近月期权时间价值衰减快,远月期权时间价值衰减慢,若标的资产价格在一定区间内波动,投资者可获利。
发布于2025-5-4 20:19 南京
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日历价差策略是买入一份到期日较远的期权,同时卖出一份相同行权价格、到期日较近的期权(同类型期权,如都是看涨期权或都是看跌期权)。盈利逻辑在于利用不同到期日期权时间价值衰减速度的差异,近月期权时间价值衰减快,远月期权时间价值衰减慢,若标的资产价格在一定区间内波动,投资者可获利。
发布于2025-5-4 20:19 南京
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发布于2025-5-5 16:08 杭州
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