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如何运用量化策略进行跨市场套利？请结合具体案例说明操作流程。
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如何运用量化策略进行跨市场套利？请结合具体案例说明操作流程。

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首发 资深杨经理
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案例：沪深港通下的 A - H 股套利。


操作流程：首先，监控 A 股和 H 股市场中同一家公司的股票价格。由于市场分割等原因，A - H 股存在一定的价差。当价差偏离历史均值一定程度时，比如 A 股价格相对 H 股价格高估较多，就可以卖出 A 股，同时通过沪深港通买入对应的 H 股。然后，等待价差回归至合理区间，再进行反向操作，卖出 H 股，买入 A 股，从而赚取价差缩小的收益。在这个过程中，需要建立量化模型来确定价差的合理范围和交易触发点，同时要考虑汇率风险、交易成本等因素。

发布于2025-5-4 15:23 武汉

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