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蝶式价差策略是由三个不同行权价的期权合约组成，包括买入一个较低行权价的看涨期权、买入一个较高行权价的看涨期权，同时卖出两个中间行权价的看涨期权（或买入一个较低行权价的看跌期权、买入一个较高行权价的看跌期权，同时卖出两个中间行权价的看跌期权）。其原理是通过不同行权价期权的组合，在标的资产价格波动较小时获得收益，同时限制风险。
发布于2025-4-29 22:52 郑州
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什么是蝶式价差（ButterflySpread）？如何平衡风险与收益？，想问下老师的建议,
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想了解一下，蝶式套利策略的构建原理能用几句话总结一下吗？
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