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评估 GTrade 策略在不同市场环境下的风险水平，可从以下几个方面入手：
历史数据回测：利用历史市场数据，模拟策略在不同市场环境（如牛市、熊市、震荡市）下的运行情况，分析策略的收益、最大回撤、夏普比率等风险指标。通过回测结果，了解策略在不同市场环境下的表现和风险承受能力。
敏感性分析：对策略中的关键参数进行敏感性测试，观察参数变化对策略风险指标的影响程度。例如，调整止损比例、仓位控制比例等参数，分析收益和风险的变化情况，判断策略对参数变动的敏感程度，评估其在不同市场波动下的稳定性。
情景分析：设定不同的市场情景，如经济衰退、利率大幅波动、行业政策重大调整等，模拟策略在这些情景下的运行结果，评估策略面临的潜在风险和损失程度。
与市场基准对比：将策略的风险指标与市场基准（如大盘指数）进行对比，分析策略相对于市场的风险暴露程度。例如，计算策略的 beta 值，衡量其对市场波动的敏感性，判断策略在不同市场环境下的风险水平相对高低。
发布于2025-4-27 13:35 武汉
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