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剩余期限对可转债价值影响较大。从债券属性角度看，剩余期限越长，可转债未来现金流的折现值受市场利率波动影响越大。若市场利率上升，长期可转债价值下降幅度可能大于短期可转债，因为长期债券未来利息支付的折现值降低更多。从转股期权角度看，剩余期限越长，正股价格有更多时间上涨，转股获利的可能性增加，可转债的期权价值上升。反之，剩余期限缩短，转股期权价值降低，可转债价值也会受到一定影响。临近到期的可转债，如果正股价格远低于转股价格且没有转股价值，其价值将趋近于债券的本金和剩余利息的现值。
发布于2025-4-26 23:02 武汉
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