工具方面,国内可以用聚宽、米筐等量化平台,它们有丰富的历史数据和简洁的编程环境;国外有Python结合Pandas、Numpy等库进行编程回测,灵活性高。方法上,可采用多周期回测,在不同的时间跨度上测试策略;还能进行蒙特卡罗模拟,模拟不同市场情景下策略的表现。
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