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回测结果和实际交易结果差异大主要是因为回测是基于历史数据，未考虑现实中市场的复杂多变性。
在回测时，很多理想化的假设在实际中难以实现。比如，回测往往假定交易能以设定价格即时成交，但实际交易中存在滑点问题，即下单价格和实际成交价格有偏差，这可能使成本增加、收益减少。而且，市场的流动性在回测中通常不做细致考量，而实际交易里，一些冷门股票或在市场剧烈波动时，买卖单数量少，交易难以按计划执行。另外，回测是基于过去的数据，市场环境会不断变化，政策调整、突发事件等都可能改变市场运行规律，导致策略在新环境中失效。
若你在投资过程中遇到更多问题，或者想进一步探讨量化策略，不妨点赞支持我，然后点我头像加微联系我，我会为你提供更深入的分析和建议。
在回测时，很多理想化的假设在实际中难以实现。比如，回测往往假定交易能以设定价格即时成交，但实际交易中存在滑点问题，即下单价格和实际成交价格有偏差，这可能使成本增加、收益减少。而且，市场的流动性在回测中通常不做细致考量，而实际交易里，一些冷门股票或在市场剧烈波动时，买卖单数量少，交易难以按计划执行。另外，回测是基于过去的数据，市场环境会不断变化，政策调整、突发事件等都可能改变市场运行规律，导致策略在新环境中失效。
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发布于2025-4-15 21:12 免费一对一咨询
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