量化策略的回测结果与实际交易效果差异大该怎么办?
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量化策略的回测结果与实际交易效果差异大该怎么办?

叩富问财 浏览:263 人 分享分享

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量化策略回测结果与实际交易效果差异大,可能是回测时未充分考虑交易成本、市场冲击、流动性等因素。可以先分析差异产生的原因,对策略进行优化,比如调整参数、改进信号生成逻辑等;同时,增加模拟交易环节,尽可能模拟真实市场环境来检验策略;还能进行小资金的实盘测试,逐步验证策略的有效性。

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发布于2025-4-15 18:42 上海

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