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标的资产价格：标的资产价格越高，期权卖方潜在风险越大，保证金要求越高。以股票期权为例，高价股票价格波动可能带来更大金额盈亏，所以对应期权卖方保证金更高。
行权价格：行权价格与标的资产当前价格关系影响保证金计算。实值期权卖方风险相对较高，保证金要求相应增加。如对于看涨期权，行权价格越低（在实值状态下），卖方未来可能需以较低价格卖出标的资产，面临损失可能性大，保证金会提高。剩余到期时间：剩余到期时间越长，标的资产价格不确定性越高，期权卖方风险越大，保证金要求越高。长期期权有更多时间让标的资产价格朝不利卖方方向变动，故需更多保证金覆盖潜在风险。标的资产波动率：波动率反映标的资产价格波动剧烈程度。波动率越高，期权价格波动可能性越大，卖方风险增加，保证金随之提高。在高波动市场，如新兴产业股票期权，因股价波动大，期权卖方保证金要求更高。市场利率：市场利率变化影响资金成本和期权价格。一般利率上升，保证金要求可能会调整。对于一些长期期权，利率上升会改变资金时间价值和期权定价，进而影响保证金计算，不过利率对保证金影响相对复杂，且在不同市场和计算模型中表现有差异。
发布于2025-4-14 01:13 武汉
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