Delta 值可以通过期权定价模型(如布莱克 - 斯科尔斯模型)计算得出,也可根据期权价格变动与标的资产价格变动的近似关系计算,即 Delta = 期权价格变动量 / 标的资产价格变动量。Delta 值代表标的资产价格变动 1 单位时,期权价格的变动量,反映了期权价格对标的资产价格变动的敏感度,看涨期权 Delta 值范围在 0 到 1 之间,看跌期权 Delta 值范围在 - 1 到 0 之间。
发布于2025-4-13 21:00 武汉
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