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您好，对于不支付股息的股票期权，Black - Scholes 模型的定价公式为：看涨期权：\(C = S N(d_1)-Ke^{-rt}N(d_2)\)看跌期权：\(P = Ke^{-rt}N(-d_2)-S N(-d_1)\)其中\(d_1=\frac{\ln(\frac{S}{K})+(r+\frac{\sigma^2}{2})t}{\sigma\sqrt{t}}\)，\(d_2 = d_1-\sigma\sqrt{t}\)，S是股票当前价格，K是行权价格，r是无风险利率，\(\sigma\)是股票价格的波动率，t是期权到期时间，\(N(\cdot)\)是标准正态分布的累积分布函数。当标的资产支付股息时，需将公式中的S替换为\(S e^{-q t}\)，q为连续股息收益率。具体了解可以联系我
发布于2025-4-13 06:19 武汉
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Black-Scholes模型是金融学中用于估算欧式期权价格的一个数学模型。对于不支付股息的股票期权，其定价公式如下：
\[ C = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \]
其中：
- \( C \) 是期权的理论价值。
- \( S_0 \) 是当前股票价格。
- \( K \) 是执行价格。
- \( r \) 是无风险利率。
- \( T \) 是期权到期时间（以年为单位）。
- \( N(\cdot) \) 是累积标准正态分布函数。
- \( e \) 是自然对数的底数（约等于2.在手机上开户买股票流程还是一样的，当然首先年龄限制就是十八岁以上才可以开，大部分券商都是低于万三的默认佣金的！！
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发布于2025-4-13 07:17 成都
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