什么是无风险套利原则在期权交易中的应用?​
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什么是无风险套利原则在期权交易中的应用?​

叩富问财 浏览:185 人 分享分享

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利用期权市场价格与理论价值差异,构建组合确保在任何市场情况下都能获利且无风险。如平价关系违背时构建套利组合。

发布于2025-4-11 11:59 武汉

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能具体解释一下么 比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。
你好,可以正套就是买05空09。接05仓单回来,交割抛到09上需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作
期货经理 765
讲一下关于期权的无风险利率?
网上直接开融资融券,他有五十万的资金需求。您还要继续使用6个月的时间。利率降到5.0以下。点我头像联系
小赵经理 8569
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