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期货市场和现货市场之间如何进行套利？

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李高级顾问

一对一

期货小晨期货

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期货市场和现货市场之间可以进行期现套利的。

发布于2020-11-3 08:30 广州

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朱经理期货

帮助3.7万好评6.7万从业10年+

期货市场和现货市场套利是利用不合理价差，就是期货和现货价格差太大了。

期货的交易成本可以忽略不计，现货的持有成本主要是仓储费，如果期货价格过低，就可以买入期货，卖出现货来套利，如果期货价格过高，现货价格过低，可以卖出期货，买入现货进行套利。

以上关于期货市场和现货市场套利问题的简单介绍，需要开通低手续费期货账户，透明的费率让您满意，点击头像添加好友协助您解决，客户经理不但可以帮您申请优惠的手续费，还可以协助您处理交易中遇到的各种问题，以及风险提示，让您在交易过程中少走弯路，全国排名前十国资委全资控股期货公司为您服务。

发布于2022-1-17 14:14 上海

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李高级顾问期货

帮助1.6万好评1374 入驻5年

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您好，期货市场和现货市场的套利其实就是利用，不合理的价差进行反向交易而获利
如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货同时卖出相关期货合约，在合约到期时，进行交割平仓，获取的价差收益扣除费用之后还有盈利，从而产生套利利润
如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货同时买入相关期货合约，待期货合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的期货，价差的亏损小于所节约的持仓费因而产生盈利温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-11-1 10:31

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一对一

慧眼识期期货

帮助2850 好评637 入驻10年+

（一）期现无风险套利

从传统的无风险套利原理看，它是利用市场缺乏有效性、资产相对定价错误等机会，买入被低估的资产，同时卖出被高估的资产，进而获取无风险利润。

“我们可以通过构建‘期现套利’组合来捕捉无风险利润。”上述负责人说，当商品现货被低估、同一商品某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时买入现货，建立套利组合。

该套利组合等同于，在现货市场买入该商品并持有该商品至期货合约到期日，再进行卖出交割，也就是说，相当于“在现货市场进货，在期货市场交割卖出”，投资者所获得的单位利润为，当时期货价格与现货价格的价差减去持有成本和交割成本，如资金成本、运输成本、质检成本、仓储成本和交割费用等。

（二）期现基差交易

但不得不承认的是，虽然上述“无风险套利”是绝佳的投资机会，但在实际操作中，可行的无风险套利机会却难以长期存在。于是，在放宽风险要求的基础上，“期现基差交易”则应运而生。

具体来看，“期现基差交易”的原理是，商品期货和现货的价格走势在长期呈现出较高的相关性，但在短期内却存在波动，而这种波动又存在均值回归的特性。

例如，当商品现货相对期货涨幅明显过高、过快时，可做空现货同时做多期货，构建“期现套利”组合赚取基差均值回复的钱。

发布于2020-11-2 08:54 北京

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玉涛经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

您好，期货市场和现货市场的套利很简单，其实主要就是两点方向相反和时间相同。只要把握这两点，就可以进行期货，现货的套利。

举个例子，比如说您在现货市场做玉米生产，可能会有仓储这些，但是如果某年的玉米产量非常好，那价格就比较低。可能会伤及到您的成本。但是您可以在期货市场去做空，这样的话，期货里的盈利就可以对冲到你现货中的风险。

如果你想更深一步了解期货和现货之间的套利方法，案例，您可以直接添加我好友，我将全程给您详细讲解，欢迎咨询。

发布于2022-1-15 18:44 北京

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