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北京的量化交易机构在量化交易策略回测误差分析上，有不少实用方法。历史数据检验是常用一招，把策略放在较长时间段的历史数据里运行，看不同市场环境下的表现，以此评估稳定性。
还有样本外测试，就是拿一部分没参与过策略开发的数据来测试，避免策略过度拟合历史数据，更真实反映策略在新环境的效果。
参数敏感性分析也很关键，改变策略里的一些参数，观察回测结果的变化，了解策略对参数变动的敏感程度。
交易成本模拟也不容忽视，考虑交易中的佣金、滑点等成本，让回测更贴近实际。
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发布于2025-3-12 10:52 鹤岗
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