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在量化交易里做策略的风险预算，有几个关键要点。
第一，要明确自己能承受的最大损失，也就是设定止损线。比如，事先规定整个投资组合亏损达到某个比例，就果断止损，防止损失进一步扩大。
第二，对不同的资产类别或交易品种分配风险。有些品种波动大，风险高，分配的资金就可以少一些；相对稳定的品种，资金分配可以多一点。
第三，回测历史数据。通过模拟过去的市场环境，看看策略在不同情况下的表现，以此预估未来可能面临的风险程度。
做好量化交易策略的风险预算，能让投资更稳健。我所在的国企券商，可为您提供开户佣金成本费率优惠。要是觉得我的分享有帮助，点赞支持下。要是您想开户或者探讨量化交易，点我头像加微联系我，随时交流。
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发布于2025-2-27 12:32 杭州
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