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在量化交易里预测波动率，有几种常见办法。一种是历史波动率法，通过计算过去一段时间资产价格的波动情况，来预估未来波动，简单说就是参考过去表现。另一种是隐含波动率法，从期权价格中反推出市场对未来波动率的预期，它反映了市场参与者的综合判断。
还有GARCH模型等复杂一些的方法，考虑到价格波动的聚类性等特点，能更精准地预测。但这些模型计算起来比较复杂，得有一定专业知识。
预测波动率能帮助咱们更好把握市场变化，制定合适交易策略。要是您有量化交易开户需求，我们可为您提供开户佣金成本费率。要是觉得我的回答有用，点赞支持一波。点我头像加微联系我，还能随时交流投资问题，让您投资更顺。
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发布于2025-2-26 12:20 北京
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