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量化T0交易策略，即日内交易策略，是指在同一交易日内买入并卖出同一金融产品以获取利润的交易方式。索提诺比率（Sortino Ratio）是一种衡量投资表现的指标，它类似于夏普比率（Sharpe Ratio），但只考虑了向下的波动性，即不利波动，而忽略了向上的波动性（即盈利的波动）。
券商评估量化T0交易策略的索提诺比率通常遵循以下步骤：
1. 确定投资回报：计算策略在一定时期内的总回报，通常是通过计算策略的每日收益来得出。
2. 计算基准回报：确定一个基准回报率，比如无风险利率，用于比较策略的超额回报。
3. 计算超额回报：从策略的总回报中减去基准回报，得到超额回报。
4. 确定不利波动：计算策略收益的下行波动性，即那些低于基准回报的日子的波动性。
5. 计算索提诺比率：使用以下公式计算索提诺比率：
\[
\text{Sortino Ratio} = \frac{\text{超额回报}}{\text{不利波动}}
\]
其中，超额回报是策略的平均回报与无风险利率之差，不利波动是策略回报低于无风险利率时的标准差。
6. 风险调整：索提诺比率提供了一种风险调整后的回报度量，它只关注不利波动，因此对于评估那些旨在最大化正回报同时最小化负回报的策略特别有用。
7. 比较和分析：将计算出的索提诺比率与其他策略或基准进行比较，以评估策略的表现。
券商在评估时还会考虑其他因素，如策略的容量、市场影响、交易成本等，以全面评估策略的可行性和盈利能力。此外，由于T0交易策略涉及日内交易，券商可能还会关注交易策略的流动性和市场冲击成本。
发布于2025-2-19 10:00 盘锦
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