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量化交易策略中如何降低市场流动性风险
在量化交易策略里，市场流动性风险不容小觑。一旦市场缺乏流动性，交易成本会大幅上升，甚至难以按预期价格成交。风险对冲是有效减少这一风险的重要手段。
一方面，可以采用多资产组合对冲。将不同流动性特征、相关性较低的资产纳入投资组合，当某类资产因流动性变差而价值波动时，其他资产能起到缓冲作用。另一方面，运用期货、期权等衍生品进行对冲。例如，当预期市场流动性降低，资产价格可能下跌，可通过卖空股指期货锁定风险。
此外，还可动态调整投资组合，根据市场流动性实时监测数据，及时调整各资产权重。通过这些风险对冲方式，能在一定程度上减少市场流动性风险对量化交易策略的负面影响，保障交易的稳定性与收益性。
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发布于2025-2-10 21:59 杭州
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