策略层面：

基于风险承受能力设置：首先要明确自己对每笔交易或整个投资组合能够承受的最大损失比例。一般来说，较为保守的投资者可能将单笔交易的止损设置在资金的
5% - 10%，而激进一些的投资者可能将止损位设在 15% 左右。比如，投资者有 100 万元的量化交易资金，若设定 10%
的止损比例，当损失达到 10 万元时就触发止损。止盈方面，可根据市场环境和投资目标确定，如预期市场较为平稳时，设定 10% - 20%
的止盈目标；在市场行情较好时，可将止盈目标适当提高至 30% - 50%。

根据市场波动特征设置：如果交易标的价格波动较大，如一些小盘成长股或新兴行业的股票，止损和止盈的幅度可以适当放宽。可以采用
ATR（平均真实波幅）指标来衡量市场波动，例如以过去 14 天的 ATR 为基础，设置止损位为当前价格减去 2 倍
ATR，止盈位为当前价格加上 3 倍 ATR。对于波动较小的大盘蓝筹股或债券等，止损和止盈的设置则相对较窄。

依据技术分析设置：投资者可以利用支撑位和阻力位来设置止损止盈。当量化交易系统根据技术分析显示，股价在上升过程中遇到强阻力位时，可在此附近设置止盈。比如，股价多次在
20 元附近遇阻回调，那么当股价再次接近 20 元时，就可以考虑设置止盈。若股价跌破前期重要支撑位，如 15
元的支撑位，可设置止损。此外，还可以参考移动平均线，当价格向上突破长期均线后，以该均线为基础设置跟踪止损，随着价格上涨逐步上移止损位；当价格向下穿越均线时，可考虑设置止盈或止损。

结合基本面变化设置：若量化交易策略中包含对公司基本面的考量，当公司基本面出现重大不利变化，如业绩大幅下滑、重大负面事件等，即使股价尚未达到预设的止损位，也应及时止损。相反，若公司基本面超预期向好，如推出重大创新产品、获得重大订单等，可以适当提高止盈目标。

技术层面：

利用量化交易软件功能：目前市面上的量化交易软件如迅投 QMT、恒生 Ptrade 等都具备丰富的止损止盈设置功能。投资者可以设置固定金额或固定比例的止损止盈，也可以设置跟踪止损止盈，即随着股价的上涨或下跌，按照一定的价差或比例动态调整止损止盈位。

编写策略代码实现：对于有编程能力的量化交易投资者，可以在自己编写的量化交易策略代码中加入止损止盈逻辑。例如，在 Python 语言编写的量化策略中，通过设定条件语句，当资产净值下跌到一定比例或上涨到预期目标时，执行卖出或平仓操作来实现止损止盈。

发布于2025-1-26 22:10 杭州

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发布于2025-1-27 10:05 广州