你好，期货分时顶底指标是一种用于分析期货市场短期波动的技术工具。它可以帮助交易者识别市场的顶部和底部，从而做出更明智的交易决策。以下是一个简化的Python代码示例，用于计算期货分时顶底指标。这个示例假设你有一个包含时间序列数据的DataFrame，其中包含开盘价、最高价、最低价和收盘价。

```python
import pandas as pd
import numpy as np

def calculate_top_bottom(df, window=10):
"""
计算期货分时顶底指标
:param df: 包含时间序列数据的DataFrame，必须包含 'open', 'high', 'low', 'close' 列
:param window: 窗口大小，默认为10
:return: 包含顶底指标的DataFrame
"""
# 计算每个时间点的高低点
highs = df['high'].rolling(window=window).max()
lows = df['low'].rolling(window=window).min()

# 初始化顶底指标列
df['top'] = np.nan
df['bottom'] = np.nan

# 标记顶和底
for i in range(window, len(df)):
if df['high'][i] == highs[i]:
df.at[i, 'top'] = df['high'][i]
if df['low'][i] == lows[i]:
df.at[i, 'bottom'] = df['low'][i]

return df

# 示例数据
data = {
'open': [100, 102, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109],
'high': [101, 103, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110],
'low': [99, 101, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108],
'close': [100, 102, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109]
}

df = pd.DataFrame(data)
result = calculate_top_bottom(df)
print(result)
```

在这个示例中，我们定义了一个函数 `calculate_top_bottom`，它接受一个包含时间序列数据的DataFrame和一个窗口大小作为参数。该函数计算每个时间点的高低点，并标记出顶和底的位置。最后返回包含顶底指标的DataFrame。

如果你总是感觉做单不顺，经常亏钱，可以微信联系我帮你解决，还有量化分析工具，让你做到操作有理有据，精准拐点提示，提高胜率。

发布于2024-10-31 08:57 北京