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您好，蝶式套利是跨期套利另一种常见的形式，它是利用不同交割月份的价差进行套利交易而获利，有两个方向相反，共享居中交割月份合约的跨期套利组成。蝶式套利交易的基本原理是：交易者认为居中间的交割月份期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系会出现差异。蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡组合，实际上可以说是“套利的套利”。
蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份的合约，其中居中月份合约的数量等于较近月和较远月份合约数量之和。这相当于是在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
例如：王某买入50手1月份的大豆期货合约，卖出100手3月份的大豆期货合约，买入50手5月份的大豆期货合约。
发布于2024-7-2 14:38 北京
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