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您好，期权市场波动率主要分为历史波动率和隐含波动率：
1，历史波动率：是通过分析标的资产历史价格数据得出的波动率。计算方法是先确定所分析的时间窗口（如30天、90天等），记录这个期间的每日收盘价，然后计算每日收盘价的对数收益率。取这些对数收益率的标准差，最后将其年化（通常乘以√252，假设一年有252个交易日）得到年化波动率。
2，隐含波动率：是从现有市场上期权的价格中反推得出的，表达了市场对未来标的资产价格波动的预期。常通过Black-Scholes等定价模型进行计算，输入包括期权的市场价格、执行价格、到期时间、无风险利率以及标的资产的当前价格。模型输出的隐含波动率是使得模型计算的期权价格与市场实际价格一致所需的波动率。
这两种波动率提供了不同的市场洞察：历史波动率基于过去数据展示了标的资产的实际价格波动，而隐含波动率反映了市场对未来不确定性的预期和情绪。理解和运用这些波动率对于期权交易者在定价和策略选择上至关重要。
以上对期权市场波动率是如何计算的解答，希望可以帮助到您，如果您还有不明白的地方，可以点击加微信，直到解决您的问题，24小时在线！
发布于2024-4-25 17:55 上海
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