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股指期货基差套利是指利用股指期货与股票现货之间的基差（即期货指数价格与对应的现货指数价格之间的差异）进行投资操作以获取收益的一种策略。在进行基差套利时，投资者会关注两个重要指标：升水和贴水。
当股指期货价格高于其理论价值（即升水）时，投资者会卖空股指期货的同时买入对应的股票现货，待交割期到来时，由于期货价格会回归到与现货价格一致的水平，投资者可以通过低买高卖获得收益。相反，当股指期货价格低于其理论价值（即贴水）时，投资者会买入股指期货的同时卖空对应的股票现货，待交割期到来时，期货价格上升，投资者同样可以获得收益。
基差套利的关键在于准确判断基差的变化趋势。投资者通常会借助统计学方法和市场分析来预测未来基差的走势。例如，当某个股票指数的市盈率、市净率等指标出现异常时，可能会预示着基差的变化趋势。此外，投资者还需要关注可能影响股指期货与现货价格的相关因素，如政策变动、市场情绪等。
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发布于2024-1-22 11:27 北京
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