玉涛经理
期货
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期权合约的保证金主要受到标的物价格、期权执行价格、期权隐含波动率以及到期时间4个因素的影响。期权隐含波动率对于保证金有正向的影响。
其次标的的上涨与期权隐含波动率上涨之间并没有较强的相关性。但当标的价格出现明显下跌时，期权隐含波动率会出现大幅走高。
综合考虑标的价格变化与隐含波动率变化情况。对于期权卖方，预留4%左右的保证金能覆盖99%以上的市场一日波动情况，预留8%左右的保证金能覆盖99%以上的市场五日波动情况。
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发布于2023-12-8 13:13 北京
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