资深杨经理
股票
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投资组合的方差是衡量投资组合波动性的一种指标，可以使用以下公式计算：
方差 = ∑(Wi * Wi * σi^2) + 2 * ∑∑(Wi * Wj * Cov(i, j))
其中：
Wi 和 Wj 分别表示投资组合中第 i 和第 j 个资产的权重（比例）；σi 和 σj 分别表示第 i 和第 j 个资产的标准差（表示个别资产的风险）；Cov(i, j) 表示第 i 和第 j 个资产之间的协方差（表示两个资产之间的相关性）。
该公式的第一部分计算了各个资产的风险对整体波动的贡献，即资产自身的方差乘以其在投资组合中的权重的平方。第二部分计算了不同资产之间的协方差对整体波动的贡献，通过两个资产的权重及其协方差的乘积相加。
利用投资组合的方差可以评估不同资产之间的风险和关联程度，进而进行风险控制和资产配置的决策。通常情况下，投资者会寻求构建一个方差较小的投资组合，以实现风险的分散和投资回报的最大化。
发布于2023-6-21 09:01 南京
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