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请问投资组合的方差公式是什么？
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投资组合的方差是衡量投资组合波动性的一种指标，可以使用以下公式计算：

方差 = ∑(Wi * Wi * σi^2) + 2 * ∑∑(Wi * Wj * Cov(i, j))

其中：

Wi 和 Wj 分别表示投资组合中第 i 和第 j 个资产的权重（比例）；σi 和 σj 分别表示第 i 和第 j 个资产的标准差（表示个别资产的风险）；Cov(i, j) 表示第 i 和第 j 个资产之间的协方差（表示两个资产之间的相关性）。

该公式的第一部分计算了各个资产的风险对整体波动的贡献，即资产自身的方差乘以其在投资组合中的权重的平方。第二部分计算了不同资产之间的协方差对整体波动的贡献，通过两个资产的权重及其协方差的乘积相加。

利用投资组合的方差可以评估不同资产之间的风险和关联程度，进而进行风险控制和资产配置的决策。通常情况下，投资者会寻求构建一个方差较小的投资组合，以实现风险的分散和投资回报的最大化。

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在线 小李经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，投资组合的方差可以使用以下公式来计算：方差公式：Var(Rp)=Σ(Σ(wi*wi*Var(Ri)))+2*Σ(Σ(wi*wj*Cov(Ri,Rj)))其中：Var(Rp)表示投... 全文>
请问投资组合的方差公式是什么？
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#投资组合# @ 群友热聊中~

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投资组合的标准差公式是衡量投资组合风险的一个重要指标，公式为：$\sigma_p=\sqrt{w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho_{...

雾里看花花在哪 10:19

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 10:19

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
140人正在群聊
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