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期货的交易策略有很多。一般是根据不同的风险偏好确定的
发布于2019-2-14 08:46 北京
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期货
帮助7.8万 好评2093 从业9年
发布于2019-2-13 23:45 长沙
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陈助理
期货
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您好~这个问题比较宽泛，期货交易策略就像“打仗的战术”，不同的市场环境（比如涨/跌趋势、震荡行情）、交易目标（比如赚快钱 or 稳定收益）、资金规模（小资金 or 大资金）需要不同的策略。简单来说：策略种类很多，但核心要根据市场情况、个人能力和风险偏好来选择。下面简单讲讲：
一、按市场趋势分：趋势 vs 震荡期货市场要么有明显方向（趋势），要么上蹿下跳（震荡），不同状态适用的策略完全不同。
1. 趋势跟踪策略（适合单边行情：大涨或大跌）核心逻辑：市场一旦形成上涨/下跌趋势，就顺着方向做，赚“趋势延续”的钱（就像冲浪，顺着浪头才能滑得更远）。
适用场景：经济数据超预期（比如降息）、突发消息（比如战争推高原油）、供需失衡（比如减产导致商品涨价）等引发的连续上涨/下跌行情。
常见子策略：突破交易：当价格突破关键阻力位（比如前期高点）时做多，突破支撑位时做空。
例子：螺纹钢期货长期在3800-4000元震荡，突然突破4000元阻力位，说明可能开启上涨趋势，此时追多。
移动平均线策略：用短期均线（如5日线）上穿长期均线（如20日线）作为买入信号（金叉），下穿作为卖出信号（死叉）。
例子：当5日均线从下方穿过20日均线，说明短期趋势转强，顺势做多。
趋势线交易：连接多个高点/低点画出趋势线，价格回踩趋势线不破时做多（支撑线），反弹到趋势线不破时做空（压力线）。
优点：抓住大行情能赚大钱（比如一波趋势赚几十甚至上百点）。
缺点：震荡行情容易频繁止损（价格上下波动，刚买就跌、刚卖就涨）。
2. 震荡交易策略（适合横盘行情：上上下下没方向）核心逻辑：市场在一个区间内反复波动（没有明确趋势），就在“支撑位附近买，压力位附近卖”，赚“高抛低吸”的钱（就像钟摆，在两端来回摆时赚钱）。
适用场景：供需相对平衡（比如库存充足+需求稳定）、重大消息真空期（比如节假日无数据公布）。
常见子策略：区间突破/反转：当价格涨到区间上沿（压力位）附近做空，跌到下沿（支撑位）附近做多，突破区间则止损或反向跟随趋势。
例子：沪铜期货长期在65000-68000元震荡，当涨到68000元（压力位）就做空，跌到65000元（支撑位）就做多。
网格交易：把价格区间分成若干格子，每跌一定幅度（比如1%）买一份，每涨一定幅度卖一份，通过多次低买高卖积累利润。
例子：原油期货在400-420元区间波动，每跌5元买1手，每涨5元卖1手，反复操作。
超买超卖指标：用RSI（相对强弱指标）、KDJ等工具，当RSI超过70（超买）时做空，低于30（超卖）时做多。
优点：震荡行情中胜率较高（频繁赚小钱）。
缺点：遇到趋势行情容易“两面挨打”（突破区间后继续涨/跌，导致止损或踏空）。
二、按交易目标分：短线 vs 中长线 vs 套利不同目标的策略，持仓时间、关注重点完全不同。
1. 短线交易（日内 or 几天内）核心逻辑：赚“短期价格波动”的钱，持仓时间短（几分钟到几天），靠高频买卖积累收益。
适用人群：时间充裕（能盯盘）、反应快（能抓住几分钟内的机会）、风险偏好高（能承受频繁止损）。
常见子策略：日内趋势跟踪：当天只做一个方向（比如开盘判断上涨就只做多），利用5分钟/15分钟K线找买卖点，收盘前平仓（避免隔夜风险）。
例子：早盘看到螺纹钢5分钟K线连续阳线放量，突破开盘高点后追多，涨到压力位附近止盈。
日内反转交易：抓“超跌反弹”或“超涨回落”的机会（比如价格突然急跌后快速反弹）。
例子：某品种开盘冲高后快速跳水2%，但成交量萎缩，判断是短期恐慌，抄底做多。
高频策略（程序化）：用计算机程序捕捉毫秒级的价差机会（比如两个交易所同品种价格不同步），普通散户难操作，多为机构使用。
优点：避免隔夜风险（比如外盘突发消息导致夜盘跳空）。
缺点：手续费占比高（频繁交易成本大）、对技术和心态要求极高（容易情绪化操作）。
2. 中长线交易（几周/几个月甚至更久）核心逻辑：赚“供需基本面变化”或“大趋势”的钱，持仓时间长（几周至数月），忽略短期波动。
适用人群：时间少（不用盯盘）、能承受短期浮亏（比如止损后继续持有）、对行业基本面有研究。
常见子策略：基本面驱动：根据供需关系做决策（比如农产品看种植面积和天气，工业品看库存和开工率）。
例子：冬季来临前，煤炭需求增加+煤矿安检限产→判断焦煤期货未来3个月上涨，提前布局多单。
趋势延续：抓住月线/周线级别的大趋势（比如均线多头排列），忽略日线的小回调。
例子：铜期货周线连续6个月均线向上，即使日线出现回调也不轻易平仓。
事件驱动：提前布局重大事件（比如美联储加息、OPEC减产会议）后的预期行情。
优点：单笔利润空间大（一波趋势赚几十甚至上百点）、手续费成本低。
缺点：持仓过程煎熬（可能遇到大幅回撤）、需要耐心等待机会。
3. 套利策略（赚“价差不合理”的钱）核心逻辑：利用不同合约/品种/市场之间的价格差异（价差偏离正常范围时）做买卖，赚“回归合理”的钱（风险相对较低）。
适用人群：对相关性分析敏感、追求稳健收益（比单边交易风险小）。
常见子策略：跨期套利：同一品种不同月份的合约价差异常时操作（比如近月合约涨太多，远月合约没跟涨）。
例子：螺纹钢2401合约（1月交割）价格4000元，2405合约（5月交割）价格3900元，正常价差应该是50-100元，但实际差了100元→做空2401合约+做多2405合约，等价差回归到80元时平仓。
跨品种套利：相关性强的两个品种价差异常时操作（比如豆油和棕榈油都是食用油，价格通常同涨同跌）。
例子：豆油价格涨得比棕榈油快很多（价差超过历史均值）→做多棕榈油+做空豆油，等价差缩小后平仓。
跨市场套利：同一品种在不同交易所的价格差异（比如上海期货交易所的铜和伦敦金属交易所的铜）。
例子：沪铜价格比伦铜高很多（扣除运费后不合理）→在伦铜买+在沪铜卖，等价差回归后平仓。
优点：风险较低（价差通常有均值回归特性）、不用猜方向（只关注价差）。
缺点：机会较少（需要耐心等待价差异常）、流动性可能不足（某些合约成交量小）。
三、按风险偏好分：保守 vs 激进保守策略：轻仓+严格止损+套利为主（比如只用10%资金做跨期套利，止损设1%）。
激进策略：重仓+高杠杆+短线追涨杀跌（比如满仓做单边趋势，止损设5%但可能赚20%）。
如果想要了解简单但实用的策略，欢迎添加小陈微信~
发布于2025-8-7 09:44 成都
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