期货市场中的跨交割月份套利风险该怎么把控呢？-叩富网

期货市场中的跨交割月份套利风险该怎么把控呢？

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期货市场中的跨交割月份套利风险该怎么把控呢？

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共8个回答

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雨经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

你好，这个风险是有的，套利难度比较高，希望能够帮到你

发布于2018-12-14 09:16 北京

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.8万从业8年

期货跨市场套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。

发布于2018-12-5 19:44 成都

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一对一

雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻7年

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这主要把握交割时间的风险，自然人客户无法进入交割月，所以要做好准备

发布于2018-11-30 09:33 成都

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一对一

赵玥股票

帮助2.1万好评629 入驻7年

你好！要做好准备这主要把握交割时间的风险，自然人客户无法进入交割月，祝你好运

发布于2018-11-30 09:37 重庆

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

交割月份的合约.以期在有利时机公司时将这两种合约对冲平仓.跨商品套利...股指期现套利策略,期现套利策略在期货交易中,投资者要坚持风险监控的管理

发布于2018-11-30 09:47 武汉

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一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

你好，跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

发布于2018-11-30 09:52 南京

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一对一

首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业9年

跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

发布于2018-11-30 15:25 成都

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